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5.2.3利用“期权”对跨市套利的风险控制
5.3风险价值法VAR对套利风险的衡盆与控制

5.3.1基于头寸价值的跨市套利投资组合及单边头寸的VAR计算原理和基本步骤
5.3.2不同置信度下的套利投资组合及单边头寸的VAR直观比较
5.3.3基于保证金的跨市套利投资组合VAR
5.3.4基于保证金的跨期套利投资组合与单边头寸的VAR比较
5.3.5使用风险价值法VAR的缺陷
第六章结论与对策建议
参考文献
后记