研究过程中运用了金融工程、最优控制、博弈论、计量经济、稳健（或抗差）估计、随机过程、风险分析与决策等多学科的思想与方法，依据
研究对象的特点与目标的需要，致力于股指期货现金结算价确定的新思路，获得了一些有益的和具有创新性的成果，丰富了股指期货设计的相关研究，也为中国股指期货合约设计提供参考。
本文的主要创新点：
（1）提出了现金结算价估计量选择与结算时间窗口确定综合设计的思想。估计量选择是海内外研究的重点，本文则是结合稳健估计的思想
和股指期货本身的特点，总结出股指期货现金结算价估计量选择的基本原则，并以样本价格数据污染程度与现金结算价估计量优良性的关系为
纽带，将研究重点从估计量选择转移到结算时间窗口设计。
（2）基于防范操纵行为的现金结算价确定方式。从实物交割下的操纵行为到现金结算下的操纵行为，展现了期货操纵研究的进展，但还尚
未具体化现金结算价确定方式。论文依据最优控制理论建立了现金结算价确定方式与操纵者利润的关系，并从防范股指期货操纵角度研究最优
的现金结算价确定。
（3）构建了基于现金结算价确定方式的股指期货定价模型。传统股指期货定价依赖于持有成本模型，忽视了现金结算价确定方式。运用随
机过程理论，论文建立了基于现金结算价确定方式的股指期货定价模型，在此基础上分析了现金结算价确定方式和套期保值有效性的逻辑关系，
并以套期保值有效性作为制度目标分析了最优的现金结算价确定。
（4）论文的研究结论能够为目前股指期货到期日出现的价格异常以及数据污染等现象提供新的解释，澄清海内外关于通过延伸结算时间窗
口控制股指期货操纵问题上存在的认识误区，并为中国金融期货交易所拟上市的沪深300指数期货现金结算价确定提供建议。
关键词：股指期货，交易行为，现金结算价，机制设计
目录
第一章绪论
1.1股指期货现金结算价确定的研究背景
1.2股指期货现金结算价确定的研究意义
1.3国内外研究现状
1.4主要研究内容和方法
1.5本章小结
第二章股指期货现金结算价估计量研究
2.1引言
2.2股指期货现金结算价确定方式
2.3现金结算价确定的经济含义
2.4海外现金结算价确定回顾
2.5股指期货现金结算价估计量的选择
2.6本章小结
第三章套利交易行为与现金结算价确定研究
3.1引言
3.2持有成本模型与股指期货套利交易
3.3现金结算价确定方式与到期日指数套利行为分析
3.4现金结算价确定方式与到期日的其他套利策略
3.5套利行为管理与现金结算价确定
3.6本章小结
附录3.1
第四章股指期货操纵行为与现金结算价确定研究
4.1引言
4.2模型分析
4.3现金结算价与股指期货操纵策略
4.4防范股指期货操纵的现金结算价确定
4.5本章小结
附录4.1
第五章套期保值有效性与现金结算价确定研究
5.1引言
5.2股指期货的套期保值及其有效性问题
5.3基于现金结算价确定方式的股指期货定价
5.4现金结算价确定方式与股指期货套期保值行为
5.5套期保值有效性与股指期货现金结算价确定
5.6本章小结
附录5.1
附录5.2
第六章现金结算价确定与到期日价格效应研究
6.1引言
6.2现金结算价确定与到期日效应
6.3假设、方法与数据
6.4实证结论
6.5本章小结
第七章沪深300指数期货现金结算价确定研究
7.1引言
7.2沪深300指数及其期货合约
7.3沪深300指数期货现金结算价确定
7.4沪深300指数期货现金结算价的确定方案
7.5本章小结
第八章总结与展望
8.1研究工作的回顾与总结
8.2论文的主要创新之处
8.3可以进一步深入研究的课题
参考文献
致谢
