1.3.3分类问题研究现状
1.3.4数据挖掘在股指期货操纵行为识别中的应用
1.4本文研究内容及结构安排
1.4.1本文的研究内容与方法
1.4.2本文的结构安排
第2章股指期货操纵行为理论分析
2.1操纵行为的理论基础
2.1.1成熟市场对操纵行为的界定
2.1.2我国对操纵行为的界定
2.1.3操纵行为的危害性
2.2股指期货市场操纵
2.2.1股指期货市场操纵机理
2.2.2面向交易行为的股指期货操纵分类
2.2.3股指期货操纵行为手法
2.2.4股指期货操纵行为模式发现
2.3股指期货操纵行为识别的数据-方法-指标模型
2.3.1模型总体结构
2.3.2股指期货交易数据特点
2.3.3股指期货操纵行为识别的逻辑结构
2.3.4股指期货指标体系分析
2.4股指期货操纵行为识别体系的层次结构
2.5本章小结
第3章股指期货波动性分析
3.1股指期货时间序列分析问题描述
3.1.1问题的提出
3.1.2股指期货时间序列分析方法
3.1.3股指期货时间序列分析方法的不足
3.2股指期货时间序列分析
3.2.1时间序列的小波分析
3.2.2时间序列神经网络模型
3.2.3股指期货波动率ARMAX/GARCH模型
3.3股指期货时间序列小波-BP神经网络-ARMAX/GARCH分析模型
3.3.1股指期货时间序列小波去噪
3.3.2股指期货时间序列小波分解
3.3.3变换域中的建模和预测
3.3.4股指期货时间序列小波重构
3.4股指期货指数序列数据实验
3.4.1中国金融期货交易所股指期货仿真交易数据
3.4.2数据预处理
3.4.3各变换域中的建模和预测
3.4.4结果分析
3.5本章小结
第4章基于支持向量机的股指期货成交数据分析
4.1股指期货成交数据分析的问题描述
4.1.1股指期货成交数据特点
4.1.2支持向量机基本问题
4.1.3 SVM应用在股指期货成交数据存在的问题
4.2基于支持向量机的分类方法
4.2.1分解算法
4.2.2修正二次规划问题算法
4.2.3几何算法
4.2.4在线训练算法
4.3股指期货成交数据的SVM切平面分类方法
4.3.1股指期货涉嫌账户的几何解释
4.3.2求解支撑向量机最优超平面的切平面算法
4.3.3 SVM切平面法的最优化过程
4.4股指期货数据实验
4.5本章小结
第5章基于多分类融合器的股指期货委托行为分析
5.1股指期货委托交易行为分析问题描述
5.1.1股指期货委托分类问题的提出
5.1.2基于决策树的分类方法
5.1.3股指期货委托行为决策树分类方法的不足
5.2股指期货委托行为的多分类器融合器模型
5.2.1股指期货委托行为多分类器融合体系结构
5.2.2股指期货委托行为的多分类器融合模型
5.3股指期货委托行为的分类融合器设计
5.3.1多分类融合器总体结构
5.3.2分类融合器工作原理
5.3.3权值矩阵的优化
5.4股指期货交易数据实验
5.5本章小结
结论
参考文献
附录
致谢..............................................................................................................123
